Es normal que te maten si vas a lo loco siendo la primera vez que juegas, pásatelo en Recluta o en Soldado si te gusta más pero cubriéndote.
Otro consejo es que intentes disparar a la cabeza, ya que ahorraras más balas.
Lo que comentas de los Helghast que "resucitan" es también un peligro. A mi más de una vez me acribillaron por confiarme. Para asegurarte de que mueren ten en cuenta que normalmente pegan un grito (bastante cómico a veces XXXD) y fíjate en si sueltan el arma (que brilla al morir el Helghast).
NUNCA te hagas al valiente y eches a correr solo, ve siempre junto a tu compañero/s ya que pueden resucitarte 2 ó 3 veces.
Intenta ir siempre con un arma "tocha" (las que seleccionas pulsando el botón derecho XXXD) como las ametralladores ligeras o el cañón fijo que puedes sacar y, por supuesto, siempre que puedas llevar uno, ve con el cañón de arco StA5X (solo lo puedes llevar en un par de niveles)
Y muy importante: las granadas, úsalas todo el rato ya que hay muchas cajas de munición donde coger más. Yo en este juego las usaba como último recurso pero en Killzone 2 eran importantísimas. Piensa que aunque no maten a nadie, harán que los Helghast salgan corriendo y puedas dispararles fácilmente.
Nada más, un saludo y suerte, que es un juego fácil