en "mis documentos" debe haber una carpeta que se llama como tu mail por ejemplo ricshotmail.com y dentro de esta carpeta encontraras ordenados por mes todas las conversaciones, si eso no te sirve y tienes el msnplus instalado, dale al segundo boton sobre cualkier contacto, y abajo del todo en "funciones de meseenger plus" le das a historiales de conversacion , espero aberte ayudado!