Lo que hay que hacer es salir del juego.
Antes, con la ps1 por ejemplo, se quitaba para poner la música quue querías en según que juegos que lo permitían. Ahora no es recomendable, porque aunque a veces no pasa nada porque está ya trabando desde el disco duro, no sabes en qué momento va a volver a tener que acceder al disco y puedes tener problemas.
En todos los juegos lo suyo es:
Ir al menú principal, salir del juego, botón ps, y listo.