Pero ¿qué qiueres guardar?
Si son las partidas guardadas, hay un par de manuales por ahí (es que soy nuevo y no me he hecho aún con éste foro).
Si estás conectado a Internet, como los trofeos se sincronizan, no hay problema, ya que cuando vualvas a poner tu usuario, te conecta y te pone de nuevo los trofeos en tu consola.
Si tienes videos y cosas así, copialas a un pendrive directamente (las que hayas pasado previamente, las que te has descargado, la verdad, no lo sé, creo que también se puede, pero no lo he intentado).